Extracting the sovereigns' CDS market hierarchy : a correlation-filtering approach
Borradores de Economía; No. 766
Fecha de publicación
2013-05-23Fecha última actualización
2013-05-23Idioma del documento
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Abstract
Since correlation may be interpreted as a measure of the influence across time-series, it may be conveniently mapped into a distance and into a weighted adjacency matrix. Based on such matrix, network theory has attempted to filter out the noise in correl
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Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5906https://hdl.handle.net/20.500.12134/5906
https://doi.org/10.32468/be.766
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/766.html
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