Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR

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Capítulo 17. Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR. Pág.:525-558
Título del libro

Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas

Date published
2015-11-01
Date of last update
2015-11
Author
Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander
Melo-Velandia, Luis Fernando
Parra-Amado, Daniel
Editor
Gómez-González, José Eduardo
Ojeda-Joya, Jair N.
Identifier
9789586643146
Document language
spa
Metadata
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Summary
Se estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.
JEL Codes
F43 - Economic Growth of Open EconomiesD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and UncertaintyB22 - Macroeconomics
Topic
Política monetaria y banca central
Subject
Riesgo ; Precios ; Acciones ; Modelos ; Colombia ;
Keywords
Risk ; Prices ; Bank stocks ; Models ; Colombia ;
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6629
https://hdl.handle.net/20.500.12134/6629
https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-525-558.html
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