Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
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dc.audienceTeacherseng
dc.contributor.editorGómez-González, José Eduardospa
dc.contributor.editorOjeda-Joya, Jair N.spa
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorCabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernando
dc.creatorParra-Amado, Daniel
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned2015-11-01T08:30:10Zeng
dc.date.accessioned2019-02-14T20:50:25Zspa
dc.date.available2015-11-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2019-02-14T20:50:25Zspa
dc.date.created2015-11-01spa
dc.date.issued2015-11spa
dc.descriptionSe estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.spa
dc.format.extent34 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6629spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6629spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.isbn9789586643146spa
dc.relation.ispartofCapítulos de librospa
dc.relation.ispartofbooktitlePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertasspa
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libro Banco de la Repúblicaspa
dc.relation.isversionofCapítulo 17. Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR. Pág.:525-558spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-525-558.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAcemoglu, D.; Ozdaglar, A.; Tahbaz-Salehi; A. (2013)."Systemic Risk and Stability in Financial Networks", working paper, núm. 18727, National Bureau of Economic Researchspa
dc.source.bibliographicCitationAcharya, V. (2009). " A Theory of Systemic Risk and Design of Prudential Bank Regulation", Journal of Financial Stability, vol. 5, núm. 3, pp. 224-255spa
dc.source.bibliographicCitationAdrian, T.: Brunnermeier, M. (2011). "Covar", working paper, número 17454, National Bureau of Economic Researchspa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:bdrcap:2015-11-525-558spa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectPreciosspa
dc.subjectAccionesspa
dc.subjectModelosspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelF43 - Economic Growth of Open Economieseng
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelB22 - Macroeconomicseng
dc.subject.jelspaB22 - Macroeconomíaspa
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaF43 - Crecimiento económico de economías abiertasspa
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordPriceseng
dc.subject.keywordBank stockseng
dc.subject.keywordModelseng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembModelo Favarspa
dc.subject.lembRiesgo (Economía)spa
dc.subject.lembCrecimiento económico-Colombia-2008-2013spa
dc.subject.lembRiesgo (Economía)-Colombia-2008-2013spa
dc.subject.lembMacroeconomíaspa
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca centralspa
dc.titleRelación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVARspa
dc.title.alternativePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertasspa
dc.typeBook Parteng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaCapítulos de librospa

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Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas