Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR

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Capítulo 17. Relación entre el riesgo sistémico de los sectores financiero y real : un enfoque FAVAR. Pág.:525-558

Date published

2015-11-01

Date

2015-11

Authors

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander
Melo-Velandia, Luis Fernando
Parra-Amado, Daniel
Gómez-González, José Eduardo
Ojeda-Joya, Jair N.

Part of book title

Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas

ISSN

ISBN

9789586643146

Document language

spa
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

Description

Se estudia el riesgo de los sistemas financieros, utilizando el modelo Favar y el CoFaR, en Colombia sobre los diferentes sectores de la economía colombiana.

JEL Codes

F43 - Economic Growth of Open Economies
D81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty
B22 - Macroeconomics

Temática

Política monetaria y banca central

Keywords

Riesgo , Precios , Acciones , Modelos , Colombia

Keywords

Risk , Prices , Bank stocks , Models , Colombia

Citation

URI

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6629
 https://hdl.handle.net/20.500.12134/6629
 https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-525-558.html

Collections

Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas

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