Scale-free tails in colombian financial indexes : a primer

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Borradores de Economía; No. 812

Date published

2014-03-07

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2014-03-07

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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A maximum likelihood method for estimating the power-law exponent verifies that the positive and negative tails of the Colombian stock market index (IGBC) and the Colombian peso exchange rate (TRM) approximate a scale-free distribution, whereas none of th

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