Combinación de brechas del producto colombiano
Borradores de Economía; No. 775
Date published
2013-07-29Date of last update
2013-07-29Document language
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Summary
Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen las diferentes brechas y la inflación se construyen las densidades combinadas de pronósticos de la brecha mediante el uso de tres esquemas de ponderación: logarítmicos, basados en puntuaciones de rango de probabilidad continuo (CRPS) y basados en el error cuadrático medio (MSE). Los resultados sugieren que las densidades combinadas bajo estos tres esquemas con horizontes de pronóstico de uno, dos, tres y cuatro trimestres adelante están bien especificadas. Adicionalmente, las puntuaciones logarítmicas calculadas sobre estas densidades muestran que las metodologías basadas en ponderadores logarítmicos para horizontes de pronóstico de dos y tres trimestres tienen significativamente un mejor desempeño que las calculadas por los ponderadores CRPS y MSE.
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Subject
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5915https://hdl.handle.net/20.500.12134/5915
https://doi.org/10.32468/be.775
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/775.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/010973.html
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- Borradores de Economía [1204]
