dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Sánchez-Beltrán, Paulo Mauricio
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	2013-07-29T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2013-07-29T08:30:10Z
dc.date.created	2013-07-29
dc.date.issued	2013-07-29
dc.description	Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen las diferentes brechas y la inflación se construyen las densidades combinadas de pronósticos de la brecha mediante el uso de tres esquemas de ponderación: logarítmicos, basados en puntuaciones de rango de probabilidad continuo (CRPS) y basados en el error cuadrático medio (MSE). Los resultados sugieren que las densidades combinadas bajo estos tres esquemas con horizontes de pronóstico de uno, dos, tres y cuatro trimestres adelante están bien especificadas. Adicionalmente, las puntuaciones logarítmicas calculadas sobre estas densidades muestran que las metodologías basadas en ponderadores logarítmicos para horizontes de pronóstico de dos y tres trimestres tienen significativamente un mejor desempeño que las calculadas por los ponderadores CRPS y MSE.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5915	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5915
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.775	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/010973.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 775
dc.relation.number	Borrador 775	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/775.html	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.	spa
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:010973	spa
dc.subject	Combinación de densidades de pronóstico	spa
dc.subject	Brecha del producto	spa
dc.subject	Pronósticos directos	spa
dc.subject	Modelos VAR	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.lemb	Modelos VAR -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Brecha del producto -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Política monetaria -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Inflación -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.title	Combinación de brechas del producto colombiano	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Combinación de brechas del producto colombiano

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