dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Sánchez-Beltrán, Paulo Mauricio
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	2013-07-29T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2013-07-29T08:30:10Z
dc.date.created	2013-07-29
dc.date.issued	2013-07-29
dc.description	Este documento combina estimaciones de ocho metodologías de la brecha del producto colombiano para el período comprendido entre el primer trimestre de 1994 y el tercer trimestre de 2012. A partir de modelos VAR que incluyen las diferentes brechas y la inflación se construyen las densidades combinadas de pronósticos de la brecha mediante el uso de tres esquemas de ponderación: logarítmicos, basados en puntuaciones de rango de probabilidad continuo (CRPS) y basados en el error cuadrático medio (MSE). Los resultados sugieren que las densidades combinadas bajo estos tres esquemas con horizontes de pronóstico de uno, dos, tres y cuatro trimestres adelante están bien especificadas. Adicionalmente, las puntuaciones logarítmicas calculadas sobre estas densidades muestran que las metodologías basadas en ponderadores logarítmicos para horizontes de pronóstico de dos y tres trimestres tienen significativamente un mejor desempeño que las calculadas por los ponderadores CRPS y MSE.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5915	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5915
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.775	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/010973.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 775
dc.relation.number	Borrador 775	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/775.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:010973	spa
dc.subject	Combinación de densidades de pronóstico	spa
dc.subject	Brecha del producto	spa
dc.subject	Pronósticos directos	spa
dc.subject	Modelos VAR	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jelspa	C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación	spa
dc.subject.lemb	Modelos VAR -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Brecha del producto -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Política monetaria -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.subject.lemb	Inflación -- Colombia -- 1994-2012	spa
dc.title	Combinación de brechas del producto colombiano	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Combinación de brechas del producto colombiano

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