dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Vásquez-Escobar, Diego
dc.date.accessioned	2003-03-20T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2003-03-20T08:30:10Z
dc.date.created	2003-03-20
dc.date.issued	2003-03-20
dc.description	Se presenta el diseño de un mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real que afrontan en Colombia los Bancos especializados en crédito hipotecario, es decir el riesgo de que la diferencia multiplicativa entre la tasa de interés nominal de captación a corto plazo (DTF) y la variación de la UVR menos el equivalente de largo plazo de dicha diferencia sea 05r que cero. Por medio de dos metodologías diferentes se llega a una estimación de la tasa de interés real de largo plazo a partir de la cual se construyen tres alternativas de funcionamiento del mecanismo. La primera es una operación tipo SWAP en la que se anula el valor de los aportes de los participantes, la segunda alternativa contempla la distribución de una parte de los ingresos iniciales del mecanismo entre las entidades y la tercera constituye un sistema de franjas de tasa de interés real. Finalmente, se presentan los resultados de la evaluación del desempeño de las tres alternativas utilizando datos de tasa de interés real observados entre 01 de 1984 y agosto de 2002.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5255	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5255
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.237	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/003189.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 237
dc.relation.number	Borrador 237	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/237.html	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.	spa
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:003189	spa
dc.subject	Tasa de interpes real de los bancos hipotecarios	spa
dc.subject.jel	E00 - Macroeconomics and Monetary Economics: General	eng
dc.subject.jelspa	E00 - Macroeconomía y economía monetaria: Generalidades	spa
dc.subject.lemb	Tasas de interés -- Colombia -- 1984-2002	spa
dc.subject.lemb	Vivienda -- Financiación -- Colombia -- 1984-2002	spa
dc.subject.lemb	Bancos hipotecarios -- Colombia -- 1984-2002	spa
dc.subject.lemb	UVR -- Colombia -- 1984-2002	spa
dc.subject.lemb	Prestamos hipotecarios -- Colombia -- 1984-2002	spa
dc.title	Mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos

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