A dynamic factor model for the colombian inflation

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Borradores de Economía; No. 549

Date published

2009-01-15

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2009-01-15

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

We use a dynamic factor model proposed by Stock and Watson [1998, 1999, 2002a,b] to forecast Colombian inflation. The model includes 92 monthly series observed over the period 1999:01-2008:06. The results show that for short-run horizons, factor model for

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