El mercado de acciones 

Simple item page
dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceStudentseng
dc.audienceTeacherseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGómez-Pineda, Javier G.
dc.creator.firmaJavier G. Gómez-Pineda
dc.date.accessioned2010-05-01T08:30:10Zeng
dc.date.accessioned2019-02-14T20:23:39Zspa
dc.date.available2010-05-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2019-02-14T20:23:39Zspa
dc.date.created2010-05-01spa
dc.date.issued2010-05spa
dc.descriptionComenzamos con el modelo de dividendos descontados como la construcción teórica central para la explicación de la evolución del precio de las acciones. Luego estudiamos la hipótesis de los mercados eficientes en sus distintas formas (débil, semi fuerte y fuerte), el tipo de información con la cual se relaciona cada una de estas formas, así como los resultados de las pruebas empíricas. Dependiendo de cómo se disemina la información en los mercados financieros, el precio de las acciones puede evolucionar de forma diferente. Si la información fluye inmediatamente el análisis de la información histórica de los mercados financieros no debería permitir posibilidades de arbitraje. Por el contrario, si la información se disemina de forma gradual el precio de las acciones debería evolucionar en tendencias que son el objeto de estudio de lo que se conoce como análisis técnico. Los resultados de las pruebas empíricas sobre la eficiencia de los mercados de acciones muestran que el precio de estas refleja la información del mercado, vale decir, la forma débil de la hipótesis de los mercados eficientes no se puede rechazar. Los resultados acerca de si reflejan la información pública y privada, sin embargo, son mixtos, esto es, se cumplen en algunos casos y no se cumplen en otros. En consecuencia, las formas semi fuerte y fuerte de la hipótesis en algunos casos no se pueden rechazar, en otros casos sí.spa
dc.format.extent16 páginas : gráficasspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/9415spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9415spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.isbn9789586827737spa
dc.relation.ispartofCapítulos de Librospa
dc.relation.ispartofbooktitleDinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía globalspa
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libro Banco de la Repúblicaspa
dc.relation.isversionofCapítulo 9. El mercado de acciones. Pág.:169-184spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2010-05-169-184.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:bdrcap:2010-05-169-184spa
dc.subjectAccionesspa
dc.subjectAversión al riesgospa
dc.subjectPrima por el riesgo de las accionesspa
dc.subjectModelo de dividendos descontadosspa
dc.subjectPrima por el riesgo de las accionesspa
dc.subjectTasa de interés libre de riesgospa
dc.subjectHipótesis de los mercados eficientesspa
dc.subjectInformación del mercadospa
dc.subjectInformación públicaspa
dc.subjectinformación privadaspa
dc.subject.ddc332.4spa
dc.subject.jelG10 - General Financial Markets: Generaleng
dc.subject.jelG11 - Portfolio Choice; Investment Decisionseng
dc.subject.jelG12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rateseng
dc.subject.jelG14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Tradingeng
dc.subject.jelspaG10 - Mercados financieros en general: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaG11 - Selección de cartera; Decisiones de inversiónspa
dc.subject.jelspaG12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonosspa
dc.subject.jelspaG14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiadaspa
dc.subject.keywordStockseng
dc.subject.keywordRisk aversioneng
dc.subject.keywordEquity risk premiumeng
dc.subject.keywordDividend discount modeleng
dc.subject.keywordRisk free rateeng
dc.subject.keywordEfficient markets hypothesiseng
dc.subject.keywordMarket informationeng
dc.subject.keywordPublic informationeng
dc.subject.keywordPrivate informationeng
dc.subject.lembMercado financiero -- Países emergentesspa
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Países emergentesspa
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Riesgosspa
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca centralspa
dc.titleEl mercado de acciones spa
dc.title.alternativeDinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía globalspa
dc.typeBook Partspa
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaCapítulos de librospa

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
CL_9.pdf
Size:
7.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
FILE
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9415/CL_9.pdf
Description:
Capítulo 9.
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name:
license.txt
Size:
4.92 KB
Format:
Plain Text
Description:
Download

Collections

Dinero, banca y mercados financieros. Los países emergentes en la economía global