Credit funding and banking fragility : an empirical analysis for emerging economies
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Borradores de Economía; No. 931
Date published
2016-03-04
Date
2016-03-04
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This paper proposes an empirical model to identify and forecast banking fragility episodes using information on the credit funding sources. We predict the probability of occurrence of such episodes 0, 3 and 6 months ahead employing a Bayesian Model Averag
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