Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia

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Borradores de Economía; No. 560

Date published

2009-04-18

Date

2009-04-18

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using a test developed by Weißbach et

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