Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia
Borradores de Economía; No. 560
Fecha de publicación
2009-04-18Fecha última actualización
2009-04-18Idioma del documento
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Abstract
This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using a test developed by Weißbach et
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Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5577https://hdl.handle.net/20.500.12134/5577
https://doi.org/10.32468/be.560
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/560.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/005507.html
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