Pronósticos condicionados para modelos VAR

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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorMelo-Velandia, Luis Fernandospa
dc.creator.firmaLuis Fernando Melo-Velandia spa
dc.date.accessioned1996-10-12T08:30:10Zeng
dc.date.available1996-10-12T08:30:10Zspa
dc.date.created1996-10-12spa
dc.date.issued1996-10-12eng
dc.descriptionEn este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.spa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5078spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.62spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economíaspa
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 62spa
dc.relation.numberBorrador 62spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/062.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:062spa
dc.subjectModelos VARspa
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Modelseng
dc.subject.jelC53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methodseng
dc.subject.jelC13 - Estimation: Generaleng
dc.subject.jelspaC13 - Estimación: generalidadesspa
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosspa
dc.subject.jelspaC53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulaciónspa
dc.subject.lembModelos econométricosspa
dc.subject.lembModelos VARspa
dc.subject.lembAnálisis de series de tiempospa
dc.titlePronósticos condicionados para modelos VARspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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