Pronósticos condicionados para modelos VAR

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Borradores de Economía; No. 62

Date published

1996-10-12

Date

1996-10-12

Authors

Melo-Velandia, Luis Fernando

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spa
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

Description

En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.

JEL Codes

C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
C13 - Estimation: General

Temática

Keywords

Modelos VAR

Keywords

Citation

URI

https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078
 https://hdl.handle.net/20.500.12134/5078
 https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/062.html
 https://doi.org/10.32468/be.62

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