Indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca

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Borradores de Economía; No. 900

Date published

2015-08-25

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2015-08-25

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Abstract

This paper takes as its starting point the work of Stock and Watson (1991) and this is applied in a regional context. From seven key time series of the department of Valle del Cauca in Colombia in the period January 2000 to March 2015, a monthly coinciden

Description

En el presente trabajo se lleva a un contexto regional la metodología de Stock y Watson (1991), usualmente aplicada en la construcción de indicadores de actividad económicas a nivel macroeconómico. A partir de siete series históricas claves del departamento del Valle del Cauca en Colombia, en el período 01 del 2000 a 03 de 2015, se construyó un indicador coincidente mensual de actividad económica (IMAE). Para ello se estimó, mediante el filtro de Kalman, un factor común a todas las variables empleando la metodología de los modelos factoriales dinámicos. El factor común estimado se ajustó a los datos anuales del crecimiento del PIB y luego se suavizó mediante un modelo estructural univariante de series temporales. Se obtiene así un indicador mensual que permite disponer de información en tiempo real sobre el estado de la economía del departamento, el cual sigue un patrón cíclico con una periodicidad promedio de cuatro años y 10 meses.

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