Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Segundo semestre de 2020
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Segundo semestre de 2020
Fecha de publicación
2020-12-30Idioma del documento
spaMétricas alternativas
Resumen
El propósito del presente informe es medir la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Posteriormente, se estima el valor en riesgo (VeR) a un día del portafolio en posición propia de los tres mercados, así como los efectos de una posible materialización del riesgo de mercado sobre el balance de las entidades.
Códigos JEL
Palabras clave
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9960https://hdl.handle.net/20.500.12134/9960
https://doi.org/10.32468/ries-mer.sem2-2020
https://www.banrep.gov.co/es/riesgo-mercado-informe-especial-estabilidad-financiera-segundo-semestre-202002
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