dc.creator	Echavarría, Juan José
dc.creator	González-Gómez, Andrés
dc.creator	López-Enciso, Enrique Antonio
dc.creator	Rodríguez-Niño, Norberto
dc.date.created	2012-08-13
dc.date.issued	2012-08-13
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5773
dc.description	En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.
dc.description.abstract	This document uses the FAVAR (factor augmented VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected variations in four international variables: short term interest rates, risk, the real price of oil, coffee and coal, and economic activity. Impulse respon
dc.format.mimetype	PDF
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Banco de la República
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 728
dc.rights.accessRights	Open Access
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject	Modelos FAVAR
dc.subject	Transmisión internacional
dc.subject	Economia abierta
dc.subject	Identificación de choques
dc.subject	Fluctuaciones y ciclos
dc.title	Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana
dc.type	Working Paper
dc.subject.jel	E32 - Business Fluctuations; Cycles
dc.subject.jel	E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application
dc.subject.jel	E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General
dc.subject.jel	F41 - Open Economy Macroeconomics
dc.subject.lemb	Modelos FAVAR
dc.subject.lemb	Ciclos económicos
dc.subject.lemb	Tasas de interés
dc.subject.lemb	Apertura económica
dc.subject.lemb	Café -- Precios
dc.subject.lemb	Carbón -- Precios
dc.type.spa	Documentos de trabajo
dc.rights.spa	Acceso abierto
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0
dc.subject.jelspa	E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos
dc.subject.jelspa	E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación
dc.subject.jelspa	E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades
dc.subject.jelspa	F41 - Macroeconomía de la economía abierta
dc.type.hasversion	Published Version
dc.coverage.sucursal	Bogotá
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.728
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/728.html
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/009884.html
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5773
dc.creator.firma	Andres Gonzalez
dc.creator.firma	Juan José Echavarría
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:009884
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:728

Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)