Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia
Borradores de Economía; No. 196
Date published
2002-01-18Date of last update
2002-01-18Document language
spaMetadata
Show full item recordMetrics
Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Summary
Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, algunas interpretaciones preliminares sugieren una disminución en las expectativas de inflación a lo largo de 2001.
JEL Codes
Subject
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5214https://hdl.handle.net/20.500.12134/5214
https://doi.org/10.32468/be.196
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/196.html
https://ideas.repec.org/p/col/000094/002594.html
Collections
- Borradores de Economía [1204]
