Desagregación de series temporales : metodología y aplicación al caso del PIB en Colombia
Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 11. No. 22. Diciembre, 1992. Pág.: 151-170.
Fecha de publicación
1992-12-01Fecha última actualización
1992-12Identificador
0120-4483Idioma del documento
spaMétricas alternativas
Resumen
En este documento se presenta una metodología econométrica desarrollada por Guerrero (1990), que permite construir un estimador para reducir la periodicidad de series temporales. Bajo esta metodología, la estimación de la serie desagregada, es decir, de mayor frecuencia, se realiza replicando la dinámica capturada por la estructura de un modelo ARIMA de la serie indicadora considerando las restricciones impuestas por la serie agregada. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo realizando una estimación trimestral del PIB anual colombiano para el período 1980-1991.
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URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4122https://hdl.handle.net/20.500.12134/4122
https://doi.org/10.32468/Espe.2206
https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v11y1992i22p151-170.html
https://ideas.repec.org/a/col/000107/007544.html
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