La estructura del mercado interbancario y del riesgo de contagio en Colombia
Temas de Estabilidad Financiera ; No. 30
Fecha de publicación
2008-03-01Fecha última actualización
2008-03Idioma del documento
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Resumen
El mercado interbancario juega un papel muy importante como distribuidor de recursos líquidos. No obstante, si muchas entidades enfrentan simultáneamente problemas de liquidez, la oferta agregada de liquidez sería menor que la demanda y los bancos estarían obligados a acudir al banco central en busca de recursos líquidos a un costo más elevado. En este documento se examina la estructura del mercado interbancario en Colombia y, a partir de un modelo de simulación, analizamos el comportamiento del riesgo de contagio, durante el periodo 2005-2007. El riesgo de contagio es definido como el riesgo que enfrenta una entidad de no satisfacer su demanda de liquidez en el mercado interbancario a causa de choques de liquidez en las demás entidades. Para el periodo de análisis se encuentra un incremento en el riesgo de contagio, que se fundamenta en una menor capacidad de absorción de las entidades.
Códigos JEL
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesG33 - Bankruptcy; LiquidationL14 - Transactional Relationships; Contracts and Reputation; NetworksG29 - Financial Institutions and Services: OtherC60 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling: General
Palabras clave
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2120https://hdl.handle.net/20.500.12134/2120
https://doi.org/10.32468/tef.30
https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/030.html
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