Metodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas

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Temas de Estabilidad Financiera ; No. 8
Date published
2004-12-01
Date of last update
2004-12
Author
Martínez, Jimmy
Document language
spa
Metadata
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Summary
Explicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología. Finalmente, el cálculo del valor de la opción de prepago a través la metodología OAS permite determinar las conclusiones del estudio.
JEL Codes
P25 - Urban, Rural, and Regional EconomicsR29 - Household Analysis: OtherG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Subject
Vivienda ; Financiación ; Prepagos ; Tasas de interés ; Colombia ;
Keywords
Housing ; Financing ; Prepayment ; Interest rates ; Colombia ;
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2088
https://hdl.handle.net/20.500.12134/2088
https://doi.org/10.32468/tef.8
https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/008.html
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