Informe especial de estabilidad financiera: riesgo de mercado - Primer semestre de 2021
Informes Especiales de Estabilidad Financiera - Primer semestre de 2021
Fecha de publicación
2021-06-29Idioma del documento
spaMétricas alternativas
Resumen
El propósito del presente informe es analizar el riesgo de mercado teniendo en cuenta la materialización de las condiciones descritas en el Reporte de Estabilidad Financiera 2021-I. Para ello, se mide la transmisión de volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Posteriormente, se estima el valor en riesgo (VeR) a un día del portafolio en posición propia de los tres mercados, así como los efectos de una posible materialización del riesgo de mercado sobre el balance de las entidades.
Códigos JEL
Palabras clave
Keywords
URI
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/10033http://hdl.handle.net/20.500.12134/10033
https://doi.org/10.32468/ries-mer.sem1-2021
https://www.banrep.gov.co/es/riesgo-mercado-informe-especial-estabilidad-financiera-primer-semestre-2021
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