Informe especial de Estabilidad Financiera: Riesgo de Mercado - Primer semestre de 2023

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Informe especial de Estabilidad Financiera: Riesgo de Mercado - Primer semestre de 2023

Date published

2023-07-04

Date

2023-07-05

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

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En este informe especial se analizan las principales fuentes de riesgo de mercado para el sistema financiero local, además de presentar un análisis de la transmisión de volatilidad entre los mercados de deuda y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en un determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad. Además, se realiza un análisis de la estimación del valor en riesgo a un día de los retornos de los tres mercados y se estudia la dinámica conjunta que pueden estar exhibiendo los mercados de deuda pública local y de Estados Unidos, esto último con el objetivo de identificar patrones y la posible incidencia de los eventos de EEUU sobre el mercado local.

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