dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Arango-Arango, Carlos Alberto
dc.creator	Misas A., Martha
dc.creator	Hernández, Juan Nicolás
dc.creator.firma	Carlos A. Arango-Arango
dc.date.accessioned	2004-10-16T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2004-10-16T08:30:10Z
dc.date.created	2004-10-16
dc.date.issued	2004-10-16
dc.description	Las tesorerías de los Bancos Centrales enfrentan el problema de pronosticar las necesidades de especies monetarias requeridas por los agentes económicos para finalizar sus transacciones. Dichos pronósticos son utilizados para hacer sus planes a mediano plazo (2 a 3 años en el caso colombiano) de producción, e inventarios de materia prima y unidades terminadas por denominación. El objetivo de este trabajo es evaluar distintas técnicas de pronóstico que sean lo suficientemente flexibles como para incorporar las innovaciones recientes en los determinantes de la demanda y la estructura denominacional de las especies monetarias, y reconocer las posibles no-linealidades en la relación de aquellos con el uso del efectivo. La estrategia seguida se basa en la utilización de redes neuronales artificiales (ANN) y mínimos cuadrados flexibles (FLS), dos técnicas econométricas bastante robustas frente a cambios estructurales y que permiten incorporar elementos no-lineales en la modelación del efectivo.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5327	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5327
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.309	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/002964.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 309
dc.relation.number	Borrador 309	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/309.html	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.	spa
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:309	spa
dc.subject	Demanda	spa
dc.subject	Monetarias	spa
dc.subject.jel	E41 - Demand for Money	eng
dc.subject.jel	C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods	eng
dc.subject.jel	C45 - Neural Networks and Related Topics	eng
dc.subject.jel	E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application	eng
dc.subject.jelspa	E41 - Demanda de dinero	spa
dc.subject.jelspa	C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación	spa
dc.subject.jelspa	C45 - Redes neuronales y temas relacionados	spa
dc.subject.jelspa	E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación	spa
dc.subject.lemb	Demanda por dinero -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Moneda -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Circulación monetaria -- Colombia	spa
dc.title	La demanda de especies monetarias en Colombia: estructura y pronóstico	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

La demanda de especies monetarias en Colombia: estructura y pronóstico

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