dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Cajiao-Raigosa, Santiago
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator	Parra-Amado, Daniel
dc.creator.firma	Daniel Parra-Amado
dc.date.accessioned	2014-05-16T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2014-05-16T08:30:10Z
dc.date.created	2014-05-16
dc.date.issued	2014-05-16
dc.description	Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad predictiva de series en nivel y series transformadas a través de un experimento fuera de muestra mediante el uso de la prueba de habilidad predictiva incondicional de Giacomini y White [2006]. Se encuentra que los pronósticos de las series transformadas, en general, se desempeñan mejor para el periodo 1980-1995, cuando la economía colombiana fue relativamente más volátil que durante el periodo 2002-2012. Para este último tramo de la muestra, los resultados son mixtos y para algunas series se sugiere mantenerlas en niveles; es decir, sin utilizar transformaciones de potencia.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6108	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6108
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.821	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 821
dc.relation.number	Borrador 821	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/821.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
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dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:821	spa
dc.subject	Transformación de potencia	spa
dc.subject	Transformación logarítmica	spa
dc.subject	Evaluación de pronósticos	spa
dc.subject.jel	C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes	eng
dc.subject.jelspa	C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión	spa
dc.subject.lemb	Pronóstico de la economía -- Evaluación -- Colombia -- 1980-1995	spa
dc.subject.lemb	Variables económicas -- Evaluación -- Colombia -- 1980-1995	spa
dc.subject.lemb	Pronóstico de la economía -- Evaluación -- Colombia -- 2002-2012	spa
dc.subject.lemb	Variables económicas -- Evaluación -- Colombia -- 2002-2012	spa
dc.title	Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano

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