Systemic importance index for financial institutions: a principal component analysis approach
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Borradores de Economía; No. 741
Date published
2012-10-22
Date
2012-10-22
Authors
León-Rincón, Carlos Eduardo
Murcia-Pabón, Andrés
Murcia-Pabón, Andrés
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spa
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Abstract
As a result of the most recent global financial crisis literature has embraced size, connectedness and substitutability as key indicators for financial institutions' systemic importance. Despite the intuitiveness of these concepts, identifying systemic im
Description
JEL Codes
C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling
Temática
Keywords
Demasiado conectado para quebrar, Análisis de componentes principales, Importancia sistémica, Riesgo sistémico, Demasiado grande para quebrar
Keywords
Systemic importance, Systemic risk, Principal components analysis, Too-connected-to-fail, Too-big-to-fail
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