Estimating the COP exchange rate volatility smile and the market effect of central bank interventions: a CHARN approach
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Borradores de Economía; No. 347
Date published
2005-08-20
Date
2005-08-20
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In this paper we estimated a volatility model for COP/US under two different samples, one containing the information before the “discretional interventions” started, and the other using the whole sample. We use a nonparametric approach to estimate the mea
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