"Pass-through" de las tasas de ínterés en Colombia: un enfoque multivariado con cambio de régimen

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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorBetancourt-García, Yanneth Rocío
dc.creatorMisas A., Martha
dc.creatorBonilla, Leonardo
dc.creator.firmaLeonardo Bonilla-Mejía
dc.date.accessioned2008-10-20T08:30:10Zeng
dc.date.available2008-10-20T08:30:10Z
dc.date.created2008-10-20
dc.date.issued2008-10-20
dc.descriptionLa transmisión de la tasa de política a las tasas de interés de mercado es el primer eslabón del mecanismo de transmisión de la política monetaria en un esquema de inflación objetivo, por esta razón, la magnitud y la rapidez con la que se presente dicha transmisión es de vital importancia para la efectividad de dicha política. Dada la evidencia de una transmisión lenta e incompleta y de la posible existencia de estructuras multivariadas que pueden verse afectadas por las condiciones del entorno, la estimación del pass-through de tasas de interés debería no solo considerar la influencia de otras variables diferentes a la tasa de política en los mercados de créditos y depósitos, sino también, el posible efecto que sobre dicha dinámica puedan tener diferentes estados o regímenes de la economía.spa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5552spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5552
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.535spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economíaspa
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 535
dc.relation.numberBorrador 535spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/535.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:535spa
dc.subjectPass-through de tasas de interésspa
dc.subjectMarkov-Switching multivariadospa
dc.subjectMicroeconomía bancariaspa
dc.subjectPolítica monetaria Colombiaspa
dc.subject.jelE43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effectseng
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.lembTasas de interés -- Colombia -- 1997-1999spa
dc.subject.lembTasas de interés -- Teoríasspa
dc.subject.lembTasas de interés -- modelos econométricosspa
dc.subject.lembModelos VARspa
dc.subject.lembPolítica monetariaspa
dc.subject.lembInflación -- Colombia -- 1997-1999spa
dc.subject.lembColombia -- Política económica -- 1997-1999spa
dc.title"Pass-through" de las tasas de ínterés en Colombia: un enfoque multivariado con cambio de régimenspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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