Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorPérez-Villalobos, Jhonatan
dc.creatorMendoza-Gutiérrez, Juan Carlos
dc.date.accessioned2010-02-13T08:30:10Zeng
dc.date.available2010-02-13T08:30:10Z
dc.date.created2010-02-13
dc.date.issued2010-02-13
dc.descriptionEn el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios anteriores sobre un efecto significativo del día de la semana sobre el retorno. La segunda, felixibiliza el supuesto de normalidad aplicando pruebas no paramétricas, y confirma los resultados de la primera aproximación. Se utilizó el IGBC y una versión diversificada de éste, la cual responde a la alta concentración del índice en pocas acciones. Este documento corrobora los resultados de otras investigaciones basadas en métodos paramétricos, y adicionalmente, a partir de pruebas no paramétricas, muestra que existe un efecto día significativo.spa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5602spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5602
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.585spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/006700.htmlspa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economíaspa
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 585
dc.relation.numberBorrador 585spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/585.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:585spa
dc.subjectEficiencia de mercadospa
dc.subjectHipótesis de mercado eficientespa
dc.subjectMétodos no parametricosspa
dc.subjectIGBCspa
dc.subjectRetornosspa
dc.subject.jelG14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Tradingeng
dc.subject.jelspaC13 - Estimación: generalidadesspa
dc.subject.lembMercado de capitales -- Análisis estadístico -- Colombiaspa
dc.titleEfecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétricaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Borrador de Economia No. 585
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