A signal of imperfect portfolio capital adjustments from the relationship between yields of domestic and foreign colombian debt

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dc.audiencePolicymakerseng
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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorArango, Luis E.
dc.creatorBetancourt-García, Yanneth Rocío
dc.creator.firmaLuis E. Arango
dc.date.accessioned2002-08-20T08:30:10Zeng
dc.date.available2002-08-20T08:30:10Z
dc.date.created2002-08-20
dc.date.issued2002-08-20
dc.description.abstractIn this paper we check the relationship between the yields of the Colombian bonds traded in the (secondary) internal market and the yields of the sovereign global securities for the sample period 1999-2001. The hypothesis we maintain is that, under the aseng
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5234spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5234
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.216spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economíaspa
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 216
dc.relation.numberBorrador 216spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/216.htmlspa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:216spa
dc.subjectMovilidad de capitalspa
dc.subjectRendimientospa
dc.subjectNo linealidadesspa
dc.subjectCointegraciónspa
dc.subjectAjuste de umbralspa
dc.subjectParidad de interésspa
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Modelseng
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosspa
dc.subject.keywordYieldeng
dc.subject.keywordInterest Parityeng
dc.subject.keywordCapital mobilityeng
dc.subject.keywordNonlinearitieseng
dc.subject.keywordCointegrationeng
dc.subject.keywordThreshold adjustmenteng
dc.subject.lembMovimiento de capitales -- Colombia -- 1999-2004spa
dc.subject.lembTasas de interés -- Colombia -- 1999-2004spa
dc.subject.lembTítulos de deuda pública -- Colombia -- 1999-2004spa
dc.titleA signal of imperfect portfolio capital adjustments from the relationship between yields of domestic and foreign colombian debtspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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