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Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana
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Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 30. No. 69. Diciembre, 2012. Pág.: 14-66.
Date published
2013-12-12
Date
2012-12
Part of book title
ISSN
0120-4483
ISBN
Document language
spa
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.
Abstract
This document uses the FAVAR (Factor Augmented
VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected
variations in four international variables: the short term
interest rates; the risk; the real price of oil, coffee and
coal; and the world economic activity. Impulse response
functions and historic decomposition of shocks are used
to assess the impact of external factors on economic
activity in Colombia, with particular emphasis on the
crisis at the end of the century.
Description
En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso-respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.
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