El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

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dc.audiencePolicymakerseng
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dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGonzález-Uribe, Juanita
dc.creatorOsorio-Rodríguez, Daniel Esteban
dc.date.accessioned2007-03-01T08:30:10Zeng
dc.date.accessioned2025-10-10T17:22:27Z
dc.date.available2007-03-01T08:30:10Zspa
dc.date.available2025-10-10T17:22:27Z
dc.date.created2007-03-01spa
dc.date.issued2007-03eng
dc.descriptionSe utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado de distintos instrumentos.spa
dc.format.extent7 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2053spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2053
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.25spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 25spa
dc.relation.numbertef 25eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/025.htmlspa
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dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
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dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationBangia, A.; Diebold, F.; Schuermann, T.; Stroughair, J. (1998) “Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management”, Center for Financial Institutions, documento de trabajo, núm. 99-06, Wharton School Center for Financial Institutions, diciembre.spa
dc.source.bibliographicCitationLe Saout, E. (2000) “Beyond the Liquidity: from Microstructure to Liquidity Risk Management”, Universidad de Rennes, núm. 1, noviembre.spa
dc.source.bibliographicCitationMuranaga, J.; Ohsawa, M. (1997) “Measurement of Liquidity Risk in the Context of Market Risk Calculation”, Banco del Japón, Instituto de Estudios Monetarios y Económicos.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:25spa
dc.subjectBancosspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectPreciosspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelG29 - Financial Institutions and Services: Othereng
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaG29 - Instituciones y servicios financieros: Otrosspa
dc.subject.keywordBankseng
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordPriceseng
dc.subject.keywordVolatilityeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembRiesgo financiero -- Colombiaspa
dc.subject.lembMercado bancario -- Colombiaspa
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Colombiaspa
dc.subject.lembRiesgo financiero -- Mediciones -- Metodologíaspa
dc.titleEl valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 25
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