dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Pérez-Villalobos, Jhonatan
dc.creator	León-Rincón, Carlos Eduardo
dc.creator	Mariño-Martínez, Jorge Ricardo
dc.creator.firma	Carlos León
dc.date.accessioned	2015-02-23T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2015-02-23T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2015-02-23	spa
dc.date.issued	2015-02-23	eng
dc.description	Con base en las métricas propias utilizadas para el análisis de redes complejas e información transaccional, este trabajo permite realizar una caracterización del mercado spot peso/dólar y forward peso/dólar colombiano. En particular, es posible establecer que estos pueden ser catalogados como redes de estructura jerárquica donde un reducido grupo de Intermediarios del Mercado Cambiario centrales (periféricas) poseen una gran (pequeña) porción tanto del número de transacciones como del monto promedio negociado. Dichos resultados sugieren que ambos mercados: (i) son robustos ante la extracción aleatoria de participantes; (ii) son frágiles ante la extracción determinística de participantes centrales; y (iii) la mejor manera de "inmunizar" (i.e. la intensidad de la regulación, supervisión y seguimiento) de manera óptima los mercados es enfocarse en los participantes centrales. Adicionalmente, este trabajo resalta el papel que tiene la infraestructura financiera del país como generador de información estandarizada y confiable de mercado, la cual puede ser considerada como insumo en la toma de decisiones que involucran a las entidades involucradas en las funciones de la regulación, supervisión y seguimiento de los mercados financieros.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6156	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6156	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.867	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/012583.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 867	spa
dc.relation.number	Borrador 867	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/867.html	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.	spa
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:867	spa
dc.subject	Minimal spanning tree	eng
dc.subject	Análisis de redes	spa
dc.subject	Centralidad	spa
dc.subject	Power-law	eng
dc.subject.jel	D85 - Network Formation and Analysis: Theory	eng
dc.subject.jel	G2 - Financial Institutions and Services	eng
dc.subject.jel	E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems	eng
dc.subject.jelspa	E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago	spa
dc.subject.jelspa	G2 - Instituciones y servicios financieros	spa
dc.subject.jelspa	D85 - Formación de redes y análisis: teoria	spa
dc.subject.lemb	Cambio exterior -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Mercado cambiario -- Colombia	spa
dc.title	Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Aproximación a la estructura del mercado cambiario colombiano desde el análisis de redes

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