Output gap estimation, estimation uncertainty and its effect on policy rules
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Borradores de Economía; No. 125
Date published
1999-06-20
Date
1999-06-20
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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Abstract
The authors propose a short run model for the monetary transmission mechanism in which the output gap is modelled as an unobserved variable. By estimating this model using maximum likelihood on a Kalman Filter, the authors find an estimate of the unobserv
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