Portfolio optimization and long-term dependence
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Borradores de Economía; No. 622
Date published
2010-09-20
Date
2010-09-20
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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Whilst emphasis has been given to short-term dependence of financial returns, long-term dependence remains overlooked. Despite financial literature provides evidence of long-term's memory existence, serial-independence assumption prevails. This document
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