Montecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer

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Borradores de Economía; No. 648

Date published

2011-04-10

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2011-04-10

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

As a natural extension to León and Vivas (2010) and León and Reveiz (2010) this paper briefly describes the Cholesky method for simulating Geometric Brownian Motion processes with long-term dependence, also referred as Fractional Geometric Brownian Motion

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