Montecarlo simulation of long-term dependent processes: a primer
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Borradores de Economía; No. 648
Date published
2011-04-10
Date
2011-04-10
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Abstract
As a natural extension to León and Vivas (2010) and León and Reveiz (2010) this paper briefly describes the Cholesky method for simulating Geometric Brownian Motion processes with long-term dependence, also referred as Fractional Geometric Brownian Motion
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