La estructura del mercado interbancario y del riesgo de contagio en Colombia

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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorEstrada, Dairo Ayiberspa
dc.creatorMorales-Acevedo, Paolaspa
dc.creator.firmaPaola Morales-Acevedospa
dc.date.accessioned2008-03-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2008-03-01spa
dc.date.issued2008-03eng
dc.descriptionEl mercado interbancario juega un papel muy importante como distribuidor de recursos líquidos. No obstante, si muchas entidades enfrentan simultáneamente problemas de liquidez, la oferta agregada de liquidez sería menor que la demanda y los bancos estarían obligados a acudir al banco central en busca de recursos líquidos a un costo más elevado. En este documento se examina la estructura del mercado interbancario en Colombia y, a partir de un modelo de simulación, analizamos el comportamiento del riesgo de contagio, durante el periodo 2005-2007. El riesgo de contagio es definido como el riesgo que enfrenta una entidad de no satisfacer su demanda de liquidez en el mercado interbancario a causa de choques de liquidez en las demás entidades. Para el periodo de análisis se encuentra un incremento en el riesgo de contagio, que se fundamenta en una menor capacidad de absorción de las entidades.spa
dc.format.extent31 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2120spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2120spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.30spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 30spa
dc.relation.numbertef 30eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/030.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationCabrales, S. A. (2004). Diseño de una Metodología para la Medición y el Monitoreo del Riesgo de Liquidez en Instituciones Financieras Colombianas. Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes. Mimeo.spa
dc.source.bibliographicCitationFreixas, X., Parigi, B. y Rochet, J. Systemic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central Bank. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 32, No. part 3.spa
dc.source.bibliographicCitationUpper, C. y Worms, A. (2002). Estimating Bilateral Exposures in the German Inter-bank Market: Is there a Danger of Contagion? Discussion paper 09/02 Economic Research Centre of Deutsche Bundesbank. Febrero 2002.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:030spa
dc.subjectRiesgo de liquidezspa
dc.subjectRiesgo sistémicospa
dc.subjectContagio Financierospa
dc.subjectRiesgo de contagiospa
dc.subjectBancosspa
dc.subjectLiquidezspa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelG33 - Bankruptcy; Liquidationeng
dc.subject.jelL14 - Transactional Relationships; Contracts and Reputation; Networkseng
dc.subject.jelG29 - Financial Institutions and Services: Othereng
dc.subject.jelC60 - Mathematical Methods; Programming Models; Mathematical and Simulation Modeling: Generaleng
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaG33 - Insolvencia; Liquidaciónspa
dc.subject.jelspaL14 - Relaciones de transacción; Contratos y reputación; Redesspa
dc.subject.jelspaG29 - Instituciones y servicios financieros: Otrosspa
dc.subject.jelspaC60 - Métodos matemáticos; Modelos de programación; Modelos matemáticos y de simulación: Generalidadesspa
dc.subject.keywordRisk of contagioneng
dc.subject.keywordBankseng
dc.subject.keywordLiquidityeng
dc.subject.keywordVolatilityeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembMercado interbancario -- Colombia -- 2005-2007spa
dc.subject.lembMercado interbancario -- Colombia -- 2005-2007spa
dc.subject.lembCrisis financieraspa
dc.titleLa estructura del mercado interbancario y del riesgo de contagio en Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 30
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