Determinantes del riesgo de crédito comercial en Colombia

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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGonzález-Arbelaéz, Angela
dc.date.accessioned2010-04-10T08:30:10Z
dc.date.available2010-04-10T08:30:10Zspa
dc.date.created2010-04-10spa
dc.date.issued2010-04-10eng
dc.descriptionEn este trabajo se estima la probabilidad de incumplimiento de las empresas, sus determinantes y el nivel de riesgo crediticio corporativo agregado del sistema financiero. Se utiliza un modelo logit ordenado generalizado con variables explicativas que contienen información a nivel de firmas y variables macroeconómicas que no han sido utilizadas en otros trabajos para Colombia, de tal manera que se puedan capturar los efectos que tiene la dinámica de la economía sobre la probabilidad de default, diferenciando por las categorías de riesgo asociadas a los créditos corporativos. Los resultados muestran que el conjunto de variables macroeconómicas mejora el poder explicativo del modelo, a la vez que se encuentra una alta persistencia en las categorías asociadas con mayor riesgo crediticio.spa
dc.format.extent39 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2148spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2148
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.45spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 45spa
dc.relation.numbertef 45eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/045.htmlspa
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dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
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dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationDANE (2007). Encuesta nacional de hogares (enh), etapas 67 a 104 y encuesta continua de hogares (ech). Departamento Administrativo Nacional de Estad__stica.spa
dc.source.bibliographicCitationGómez-González, J. E., I. Orozco, and N. Zamudio (2006). Análisis de la probabilidad de incumplimiento de los mayores deudores privados del sistema financiero colombiano. Reporte de Estabilidad Financiera, Banco de la República.spa
dc.source.bibliographicCitationZamudio, N. (2007). Determinantes de la probabilidad de incumplimiento de las empresas colombianas. Reporte de estabilidad financiera, Banco de la República.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:045spa
dc.subjectRiesgo de créditospa
dc.subjectProbabilidad de incumplimientospa
dc.subjectLogit ordenado generalizadospa
dc.subject.jelC35 - Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors; Proportionseng
dc.subject.jelD21 - Firm Behavior: Theoryeng
dc.subject.jelE44 - Financial Markets and the Macroeconomyeng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelG33 - Bankruptcy; Liquidationeng
dc.subject.jelspaC35 - Modelos de regresión discreta y elección cuantitativa; Regresores discretos; Proporcionesspa
dc.subject.jelspaD21 - Comportamiento de la empresa: teoríaspa
dc.subject.jelspaE44 - Mercados financieros y macroeconomíaspa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaG33 - Insolvencia; Liquidaciónspa
dc.subject.keywordCredit riskeng
dc.subject.keywordProbability of defaulteng
dc.subject.keywordGeneralized ordered logiteng
dc.subject.lembCrédito -- Colombia -- 1998-2007spa
dc.subject.lembVariables macroeconómicas -- Colombia -- 1998-2007spa
dc.subject.lembCrédito comercial -- Características -- Colombia -- 1998-2007spa
dc.titleDeterminantes del riesgo de crédito comercial en Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 45
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