Determinantes del riesgo de crédito comercial en Colombia
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.coverage.sucursal | Bogotá | spa |
dc.creator | González-Arbelaéz, Angela | spa |
dc.date.available | 2015-12-06T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2015-12-14T08:30:10Z | spa |
dc.date.available | 2017-10-24T08:30:10Z | spa |
dc.date.created | 2010-04-10 | spa |
dc.date.issued | 2010-04-10 | eng |
dc.description | En este trabajo se estima la probabilidad de incumplimiento de las empresas, sus determinantes y el nivel de riesgo crediticio corporativo agregado del sistema financiero. Se utiliza un modelo logit ordenado generalizado con variables explicativas que contienen información a nivel de firmas y variables macroeconómicas que no han sido utilizadas en otros trabajos para Colombia, de tal manera que se puedan capturar los efectos que tiene la dinámica de la economía sobre la probabilidad de default, diferenciando por las categorías de riesgo asociadas a los créditos corporativos. Los resultados muestran que el conjunto de variables macroeconómicas mejora el poder explicativo del modelo, a la vez que se encuentra una alta persistencia en las categorías asociadas con mayor riesgo crediticio. | spa |
dc.format.extent | 39 páginas : gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.handle | https://hdl.handle.net/20.500.12134/2148 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2148 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.32468/tef.45 | spa |
dc.relation.ispartof | Documentos de Trabajo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Temas de Estabilidad Financiera | spa |
dc.relation.isversionof | Temas de Estabilidad Financiera ; No. 45 | spa |
dc.relation.number | tef 45 | eng |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/045.html | spa |
dc.rights.accessRights | Open Access | eng |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | eng |
dc.rights.disclaimer | Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | eng |
dc.source.bibliographicCitation | DANE (2007). Encuesta nacional de hogares (enh), etapas 67 a 104 y encuesta continua de hogares (ech). Departamento Administrativo Nacional de Estad__stica. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez-González, J. E., I. Orozco, and N. Zamudio (2006). Análisis de la probabilidad de incumplimiento de los mayores deudores privados del sistema financiero colombiano. Reporte de Estabilidad Financiera, Banco de la República. | spa |
dc.source.bibliographicCitation | Zamudio, N. (2007). Determinantes de la probabilidad de incumplimiento de las empresas colombianas. Reporte de estabilidad financiera, Banco de la República. | spa |
dc.source.handleRepec | RePEc:bdr:temest:045 | spa |
dc.subject | Riesgo de crédito | spa |
dc.subject | Probabilidad de incumplimiento | spa |
dc.subject | Logit ordenado generalizado | spa |
dc.subject.jel | C35 - Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors; Proportions | eng |
dc.subject.jel | D21 - Firm Behavior: Theory | eng |
dc.subject.jel | E44 - Financial Markets and the Macroeconomy | eng |
dc.subject.jel | G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | eng |
dc.subject.jel | G33 - Bankruptcy; Liquidation | eng |
dc.subject.jelspa | C35 - Modelos de regresión discreta y elección cuantitativa; Regresores discretos; Proporciones | spa |
dc.subject.jelspa | D21 - Comportamiento de la empresa: teoría | spa |
dc.subject.jelspa | E44 - Mercados financieros y macroeconomía | spa |
dc.subject.jelspa | G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas | spa |
dc.subject.jelspa | G33 - Insolvencia; Liquidación | spa |
dc.subject.keyword | Credit risk | eng |
dc.subject.keyword | Probability of default | eng |
dc.subject.keyword | Generalized ordered logit | eng |
dc.subject.lemb | Crédito -- Colombia -- 1998-2007 | spa |
dc.subject.lemb | Variables macroeconómicas -- Colombia -- 1998-2007 | spa |
dc.subject.lemb | Crédito comercial -- Características -- Colombia -- 1998-2007 | spa |
dc.title | Determinantes del riesgo de crédito comercial en Colombia | spa |
dc.type | Working Paper | eng |
dc.type.hasversion | Published Version | eng |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
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- TEF_45.pdf
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- Temas de Estabilidad Financiera No. 45