Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach

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Borradores de Economía; No. 729

Date published

2012-08-15

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2012-08-15

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

This study implements a regular vine copula methodology to evaluate the level of contagion among the exchange rates of six Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) from June 2005 to April 2012. We measure contagion in

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