La relación entre salarios y precios en Colombia: un análisis econométrico

dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorMisas A., Martha
dc.creatorOliveros, Hugo
dc.date.accessioned1994-10-20T08:30:10Zeng
dc.date.available1994-10-20T08:30:10Zspa
dc.date.created1994-10-20spa
dc.date.issued1994-10-20eng
dc.descriptionEl presente trabajo está motivado por los resultados encontrados por Alvaro Montenegro (1994), investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, en su análisis de la relación entre el salario mínimo legal y el índice de precios al consumidor, así como la posibilidad de investigar esta relación empleando otros indicadores de precios y de salarios e introducir algunos elementos de carácter metodológico, recientemente presentados (1) , en la ya vieja aunque importante discusión de causalidad. Montenegro, mediante pruebas de causalidad de Granger, realizadas sobre cifras anuales de los últimos 13 años, concluye que la relación que entre el crecimiento anual del salario y de los precios es undireccional y que ésta va de precios a salarios. Como veremos en este trabajo, las restricciones de carácter metodológico que imponen las pruebas de Granger utilizadas por Montenegro son demasiados fuertes y dejan de lado elementos econométricos tan importantes como la posible relación de largo plazo entre las variables. Al considerar esta relación y utilizar información mensual para el período 1982-1994 (marzo) se encuentra una relación bidireccional entre salario mínimo (SLAM) y el índice de precios al consumidor total nacional (IPCT), así como entre los salarios Industriales (SALI) y el IPCT, el IPCT sin alimentos (IPSA) y el índice de precios básicos (IPCC) (2). Así mismo, los resultados de un análisis de corto plazo muestran relaciones bidireccionales entre el IPCT y SLAM, y undireccionales de SLAM a IPCC. El análisis de corto plazo de la relación entre precios y salarios se lleva a cabo usando métodos tradicionales de series de tiempo como son: las pruebas de Pierce y Haugh y el test de causalidad de Granger bajo representaciones VAR(p) de series estacionarias. Con el fin de evaluar la validez de los resultados anteriores se prueba la existencia o no de las relaciones de largo plazo, utilizando para ello las pruebas de cointegración uniecuacional de Engle-Yoo (1987) bajo el esquema de Dickey-Fuller y el test de cointegración en sistemas de ecuaciones sugeridos por Johansen (1988). El hallazgo de relaciones de largo plazo exige que en el análisis de causalidad se considere un enfoque de largo plazo, es decir, que se incluya la restricción encontrada. El artículo está organizado en dos partes, además de la presente introducción. En la segunda, se presentan algunos elementos básicos, tanto de la teoría econométrica como estadística utilizados en el desarrollo del trabajo, así como los resultados. En la última parte se presentan las conclusiones.spa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/5086spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5086spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/be.7spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000094/003074.htmlspa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesBorradores de Economíaspa
dc.relation.isversionofBorradores de Economía; No. 7spa
dc.relation.numberBorrador 7spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/007.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:borrec:007spa
dc.subjectSalariospa
dc.subjectPreciospa
dc.subjectColombiaspa
dc.subjectAnálisis econométricospa
dc.subject.jelE31 - Price Level; Inflation; Deflationeng
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Modelseng
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosspa
dc.subject.jelspaE31 - Nivel de precios; Inflación; Deflaciónspa
dc.subject.lembSalarios -- Colombia -- Modelos econométricosspa
dc.subject.lembSalarios -- Colombia -- 1982-1994spa
dc.subject.lembPrecios -- Colombia -- Modelos econométricosspa
dc.subject.lembSalario mínimo -- Colombia -- 1982-1994spa
dc.titleLa relación entre salarios y precios en Colombia: un análisis econométricospa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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