La tasa de cambio real regional y departamental en Colombia, 1980-2002

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceStudentseng
dc.audienceTeacherseng
dc.coverage.sucursalCartagena de Indiasspa
dc.creatorPérez-Valbuena, Gerson Javier
dc.creator.firmaGerson Javier Pérez-Valbuena
dc.date.accessioned2003-09-30T08:30:10Zeng
dc.date.available2003-09-30T08:30:10Zeng
dc.date.created2003-09-30spa
dc.date.issued2003-09-30eng
dc.descriptionEn el presente documento se realiza el cálculo del índice de la tasa de cambio real (ITCR) de los departamentos y regiones de Colombia para el período 1980- 2002. La metodología utilizada es la de los índices encadenados, específicamente aquella conocida como cadenas de Fisher. El objetivo principal es establecer si hay evidencia sobre la necesidad de construir un ITCR para cada departamento o región o si el índice nacional es una aproximación adecuada de cada uno de ellos. Para tal fin, se hace uso de algunas herramientas estadísticas y econométricas, como son los coeficientes de correlación, regresión ortogonal, causalidades y cointegración. Los resultados encontrados indican que las correlaciones entre los ITCRs departamentales y el índice nacional son bastante altas: entre el 53% y el 96%. Otras pruebas como las de cointegración y causalidad mostraron que sólo para el caso de unos pocos departamentos el ITCR presenta alguna relación con el índice nacional; en el caso de la intercambiabilidad, el ITCR de ninguno de los departamentos parece ser intercambiable con el índice nacional. La misma situación ocurrió para el caso de las regiones. Aunque los resultados parecen no ser homogéneos, por lo cual se plantea la necesidad de evaluar la posible utilización de otro tipo de medidas, las evidencias arrojadas parecen mostrar la necesidad de construir un índice de tasa de cambio real para cada departamento o región, acorde con las características comerciales particulares de cada uno de ellos.spa
dc.format.extent44 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/3185spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3185spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/dtseru.39spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/p/col/000102/003084.htmlspa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesDocumentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbanaspa
dc.relation.issn1692-3715spa
dc.relation.isversionofDocumentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana ; No. 39spa
dc.relation.numberdtser 39spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/region/39.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationARIAS, Andrés; ZULETA, Hernando, “Tasa de cambio real e inversión: la experiencia de 1990-1996”, en Borradores de economía, núm. 76, Banco de la República, julio de 1997.spa
dc.source.bibliographicCitationBRANSON, W.; LOVE, J., “The Real Exchange Rate and Employment in U.S. Manufacturing: State and Regional Results”, en Documentos de trabajo, núm. 2435, NBER, noviembre de 1987.spa
dc.source.bibliographicCitationCARLINO, Gerald; CODY, Brian; VOITH, Richard, “Regional Impacts of Exchange rate Movements”, en Documentos de trabajo, núm. 90-6, Federal Reserve Bank of Philadelphia, octubre de 1989.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:region:39spa
dc.subjectÍndice de tasa de cambio realspa
dc.subjectÍndices encadenadosspa
dc.subjectRegresión ortogonalspa
dc.subjectCointegraciónspa
dc.subjectCausalidadspa
dc.subject.jelF10 - Trade: Generaleng
dc.subject.jelC20 - Single Equation Models; Single Variables: Generaleng
dc.subject.jelC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Modelseng
dc.subject.jelspaF10 - Comercio: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaC20 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaC32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosspa
dc.subject.keywordReal effective exchange rateeng
dc.subject.keywordChained indiceseng
dc.subject.keywordOrthogonal regressioneng
dc.subject.keywordCointegrationeng
dc.subject.keywordCausalityeng
dc.subject.lembÍndice de la tasa de cambio real -- Colombia -- 1980-2002spa
dc.subject.lembEconomía regional -- Colombia -- 1980-2002spa
dc.subject.lembIndice de la tasa de cambio real -- Metodologíaspa
dc.subject.lembTasa de cambio real -- Colombia -- 1980-2002spa
dc.subject.lembCambio exterior -- Colombia -- 1965-1992spa
dc.titleLa tasa de cambio real regional y departamental en Colombia, 1980-2002spa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana No. 39
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