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A simple test of momentum in foreign exchange markets
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Borradores de Economía; No. 647
Date published
2011-03-20
Date
2011-03-20
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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
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Abstract
This study proposes a new method for testing for the presence of momentum in nominal exchange rates, using a probabilistic approach. We illustrate our methodology estimating a binary response model using information on local currency / US dollar exchange
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