Combinación de pronósticos de la inflación en presencia de cambios estructurales

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Borradores de Economía; No. 286

Date published

2004-05-14

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2004-05-14

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Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

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Abstract

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En este trabajo se implementan diferentes metodologías de combinación de pronósticos para la inflación colombiana durante el período trimestral comprendido entre 1999:I y 2003:I I. Los métodos de combinación propuestos permiten modelar cambios estructurales con el objeto de capturar el cambio de nivel de la inflación ocurrido en 1998 y 1999. Los resultados obtenidos muestran que la metodología de Castaño y Melo (1998), que no considera cambios estructurales, sigue siendo apropiada para pronósticos de horizontes de 1, 2 y 3 trimestres. Sin embargo, para horizontes 05res las metodologías de combinación que consideran cambios estructurales son las mejores, en el sentido de que tienen el menor error cuadrático medio de predicción.

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