Análisis comparativo del riesgo crediticio : una aproximación no paramétrica

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dc.audiencePolicymakersspa
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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGonzález-Arbelaéz, Angelaspa
dc.creatorMendoza-Gutiérrez, Juan Carlosspa
dc.creatorPiñeros-Gordo, José Hernánspa
dc.date.accessioned2010-10-21T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2010-10-21spa
dc.date.issued2010-10-21eng
dc.descriptionEl objetivo de este documento es realizar una estimación de la distribución de pérdidas de las carteras comercial y de microcrédito mediante una aproximación no paramétrica. Se utilizó la metodología de bootstrapping para encontrar esta distribución de pérdidas como porcentaje del portafolio para ambas carteras. Los resultados muestran que la de microcrédito exhibe una pérdida esperada mayor a la comercial, lo que lleva a que sea necesario constituir más provisiones por peso otorgado. Por su parte, la cartera comercial presenta pérdidas no esperadas superiores, por lo que el nivel de capital que se debe exigir es mayor que para microcrédito. Adicionalmente, las pérdidas esperadas de la cartera de microcrédito no muestran una relación clara con el ciclo económico, en contraste con la comercial.spa
dc.format.extent22 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2133spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2133spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.50spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 50spa
dc.relation.numbertef 50eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/050.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationComit_e de Supervisi_on Bancaria de Basilea (2004), \International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards."Banco de pagos internacionales, Documento de consulta.spa
dc.source.bibliographicCitationComité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010), \Actividades de micro financiación y los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. “Banco de pagos internacionales, Documento de consulta.spa
dc.source.bibliographicCitationSuperintendencia Financiera de Colombia, Operaciones activas y pasivas de crédito (1999-2009).spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:050spa
dc.subjectDistribución de pérdidasspa
dc.subjectMicrocréditospa
dc.subjectProbabilidad de incumplimientospa
dc.subjectRiesgo de créditospa
dc.subject.jelC14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: Generaleng
dc.subject.jelC15 - Statistical Simulation Methods: Generaleng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelG32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwilleng
dc.subject.jelspaC14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidadesspa
dc.subject.jelspaC15 - Métodos de simulación estadística: generalidadesspa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaG32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comerciospa
dc.subject.keywordDistribution of losseseng
dc.subject.keywordMicrocrediteng
dc.subject.keywordProbability of defaulteng
dc.subject.keywordCredit riskeng
dc.subject.lembCrédito -- Colombia -- 2000-2009spa
dc.subject.lembCrédito comercial -- Colombia -- 2000-2009spa
dc.subject.lembMicroempresas -- Finanzas -- Colombia -- 2000-2009spa
dc.titleAnálisis comparativo del riesgo crediticio : una aproximación no paramétricaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 50
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