Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Marzo de 2017

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dc.audiencePolicymakerseng
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dc.audienceTeacherseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorMariño-Montaña, Juan Sebastián
dc.creatorYanquen, Eduardo
dc.date.accessioned2017-09-22T08:30:10Zeng
dc.date.available2017-09-22T08:30:10Zspa
dc.date.created2017-09-22spa
dc.date.issued2017-09-22eng
dc.descriptionEn el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2017 se presentó un análisis del comportamiento reciente de los mercados de deuda privada, deuda pública y acciones, con el fin de identificar las causas del comportamiento tanto de las curvas de valoración como del índice accionario de referencia para el país. Con esto, es posible identificar fuentes de vulnerabilidad para el sistema financiero en lo referente al riesgo de mercado al que está expuesto. Como se presentó en el mencionado Reporte, entre octubre de 2016 y febrero de 2017, el mercado de deuda pública presentó valorizaciones en todos los tramos de la curva de rendimientos. Para el tramo corto, este comportamiento se explica por la caída en la inflación en ese período y por la consecuente reducción en la tasa de intervención del Banco de la República, mientras que para los tramos medio y largo la valorización se debe principalmente a un mayor flujo de inversionistas extranjeros en este mercado.spa
dc.format.extent6 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/8993spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8993spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informesspa
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.issn1692-4029spa
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2017.spa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationChan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007): "Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations". Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.eng
dc.source.bibliographicCitationGamba S., O. Jaul´ın, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): "Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk". Borradores de Economía-núm, 927, Febrero.eng
dc.source.bibliographicCitationRiskMetrics (2016): "Technical Document". JPMorgan/Reuters- ed., 4, Diciembre.eng
dc.source.bibliographicCitationChan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007):’Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations’. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.eng
dc.source.bibliographicCitationGamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): ’Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk’. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.eng
dc.source.bibliographicCitationRiskMetrics (2016): ’Technical Document’. JPMorgan/Reuters- ed., 4, Diciembre.eng
dc.subjectDeuda públicaspa
dc.subjectMercado financierospa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectMercado de deuda públicaspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: Generaleng
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Financeeng
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzasspa
dc.subject.keywordPublic debteng
dc.subject.keywordFinancial marketseng
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordPublic debt marketeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2016-2017spa
dc.subject.lembInstituciones financieras -- Pérdidas -- Colombia -- 2016-2017spa
dc.subject.lembDeuda pública -- Volatilidad -- Colombia -- 2016-2017spa
dc.subject.lembDeuda privada -- Volatilidad -- Colombia -- 2016-2017spa
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Marzo de 2017spa
dc.typeReporteng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaInformespa

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IEEF - Riesgo de mercado
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