dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Orozco-Hinojosa, Inés Paola
dc.date.accessioned	2009-05-18T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2009-05-18T08:30:10Z
dc.date.created	2009-05-18
dc.date.issued	2009-05-18
dc.description	En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana, que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelos estadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria. Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditos a partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5582	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5582
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.565	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/005544.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 565
dc.relation.number	Borrador 565	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/565.html	spa
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dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:005544	spa
dc.subject	Modelos estadísticos de alerta temprana	spa
dc.subject	Modelos de duración	spa
dc.subject	Intensidades de transición	spa
dc.subject.jel	G01 - Financial Crises	eng
dc.subject.jelspa	E44 - Mercados financieros y macroeconomía	spa
dc.subject.lemb	Sistema financiero -- Estadísticas -- Modelos -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Bancos -- Estadísticas -- Modelos -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Riesgo crediticio -- Colombia	spa
dc.title	Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano

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