Browsing by Subject "Intervalos de confianza"

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    Subsidy-led growth in A fortified port: Cartagena de Indias and The Situado, 1751-1810
    (Banco de la República, 2000-12-20) Meisel-Roca, Adolfo
    Documentos de Trabajo. 2000-12-20
    Borradores de Economía; No. 167
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    Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo
    (Banco de la República, 2016-01) Gamba-Santamaría, Santiago; Jaulín-Méndez, Oscar Fernando; Melo-Velandia, Luis Fernando; Quicazán-Moreno, Carlos Andrés
    El Valor en Riesgo (VaR) es una medida de riesgo de mercado ampliamente usada por administradores de riesgo y autoridades regulatorias. Sin embargo, a pesar de que existe una gran variedad de metodologías propuestas en la literatura para la estimación del VaR, pocas de ellas dicen algo acerca de su distribución o sus intervalos de confianza. Este artículo compara distintas metodologías para calcular esos intervalos. Se utilizaron métodos basados en normalidad asintótica, teoría del valor extremo y bootstrap de submuestra. Usando simulaciones de Monte Carlo, se encontró que estas aproximaciones son válidas sólo para cuantiles altos. Particularmente, en términos de porcentaje de cobertura, estas metodologías presentan un buen desempeño para el VaR (99%) y un bajo desempeño para el VaR (95%) y el VaR (90%). En general, estos resultados se confirman a través de un ejercicio empírico aplicado a los bonos de deuda pública colombiana.
    Documentos de Trabajo. 2016-01-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 83
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    Approach to Estimating Confidence Intervals for a Business Cycle
    (Banco de la República) Martinez-Rivera, Wilmer Osvaldo; Hernández-Bejarano, Manuel Darío
    Este documento presenta un método novedoso para el análisis de los puntos de quiebre del ciclo económico que aprovecha la herramienta no paramétrica de perfil coincidente para construir intervalos de confianza alrededor de las fechas de dichos puntos de quiebre. Este método novedoso generaliza la herramienta del perfil coincidente poniendo en una matriz las relaciones de coincidencia entre un conjunto de variables dadas. A este método lo denominamos matriz de coincidencia. A través de un estudio numérico y dos aplicaciones empíricas: una con datos económicos de Estados Unidos y otra de Colombia, demostramos la precisión del método para identificar puntos de quiebre, que se alinean estrechamente con el ciclo de referencia de cada caso. Además, en nuestro análisis de datos económicos de Estados Unidos, realizamos un análisis pseudo-fuera de muestra que confirma aún más el excelente rendimiento del método para predecir las fechas de estos puntos de quiebre.
    Documentos de Trabajo. 2026-03-19
    Borradores de Economía; No.1348