¿Es inestable la demanda por dinero en Colombia?

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dc.audiencePolicymakerseng
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dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorCarrasquilla-Barrera, Alberto
dc.date.accessioned1990-06-01T08:30:10Zeng
dc.date.available1990-06-01T08:30:10Zeng
dc.date.created1990-06-01spa
dc.date.issued1990-06eng
dc.descriptionEn este trabajo se estudia la estabilidad de la función de demanda por dinero distinguiendo entre dos acepciones del concepto. Una ligada a la persistencia de los efectos de un choque exógeno (tipo I) y otra relacionada con su magnitud (tipo II).La relevancia de esta distinción fue estudiada mediante el uso de diversas herramientas econométricas (Prueba de Chow, residuos recursivos, filtros de Kalman, técnicas de cointegración y de corrección de errores). Sugerimos que en Colombia entre 1975 y 1988 hubo estabilidad tipo I, a pesar de la evidencia a favor de inestabilidad tipo II. Planteamos que en los modelos convencionales, la falta de una restricción de largo plazo es asimilable a la exclusión de una variable importante.Encontramos, en este sentido, que la introducción de la noción de equilibrio estable a largo plazo mejora las propiedades estadísticas de las simulaciones dentro y fuera de la muestra.spa
dc.format.extent18 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/4158spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/4158
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la República de Colombiaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.1702spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/007604.htmlspa
dc.relation.ispartofArtículos de revistaspa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económicaspa
dc.relation.issn0120-4483spa
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 9. No. 17. Junio, 1990. Pág.: 21-37.spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v9y1990i17p21-37.htmlspa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationBeach y McKinnon (1978) "A Maximum Likelihood Procedure for Regression with Autocorrelated Errors" Econométrica (Vol. 4).spa
dc.source.bibliographicCitationChica, R y M. Ramírez (1990) "La metodología de la cointegración: presentación y algunas aplicaciones". Mimeo.spa
dc.source.bibliographicCitationChow, G. (1984) "Random and Changing Coefficient Models" (en Griliches e Intriligator Eds. Handbook of Econometrics).spa
dc.source.handleRepecRePEc:col:000107:007604spa
dc.subjectDinerospa
dc.subjectCointegraciónspa
dc.subjectPolítica monetariaspa
dc.subjectMacroeconomíaspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelE41 - Demand for Moneyeng
dc.subject.jelE52 - Monetary Policyeng
dc.subject.jelE61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordinationeng
dc.subject.jelspaE41 - Demanda de dinerospa
dc.subject.jelspaE52 - Política monetariaspa
dc.subject.jelspaE61 - Objetivos de política económica; Diseño y coherencia de las políticas; Coordinación de políticasspa
dc.subject.keywordMoneyeng
dc.subject.keywordCointegrationeng
dc.subject.keywordMonetary policyeng
dc.subject.keywordMacroeconomicseng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembDemanda por dinero -- Colombia -- 1975-1988spa
dc.subject.lembCuestión monetaria -- Colombia -- 1975-1988spa
dc.subject.lembMovimiento de capitales -- Colombia -- 1975-1988spa
dc.title¿Es inestable la demanda por dinero en Colombia?spa
dc.typeArticleeng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaArtículospa

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¿Es inestable la demanda por dinero en Colombia?
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Año: 1990 - Vol. 9 - No. 17